ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - I - EUR...

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  • 1.317,740 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RGFH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0417273579 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.317,740 ( n.a. ) Eröffnung 1.317,74 Hoch / Tief (heute) 1.317,74 / 1.317,74 Fondsvolumen 723,10 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 1.317,740 ( n.a. ) Vortag 1.317,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.321,04 / 1.254,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +3,62%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.317,74 EUR +0,28 +0,02% 05.12. 08:00:00 1.317,740 / 1.317,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,11% +3,62% +6,48% +19,06% n.a.
relativer Return -4,88% -3,73% -2,16% -27,90% -41,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,88% -1,26% -0,18% -0,90% -0,90% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,55% +1,78% +0,84% +2,56% +7,28% +0,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,43% -0,09% -0,62% -0,60% +0,56% n.a.
Excess Return +3,55% -0,26% -1,68% -1,51% +1,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 1,57% 2,48% 2,72% 2,64% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,91% -1,72% -3,69% -3,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,05% +1,08% +2,04% +2,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,17% -1,07% -3,13% -3,13% n.a.
Höchstkurs 1.318,34 1.321,04 1.321,04 1.321,04 1.321,04 n.a.
Tiefstkurs 1.316,63 1.308,98 1.263,13 1.246,25 1.181,86 n.a.
Durchschnittspreis 1.317,44 1.316,95 1.299,04 1.290,88 1.281,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - I - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in speziellen Finanzinstrumenten, deren Wert von Änderungen der Kursschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt abhängig ist. Insbesondere werden Varianz-Swaps eingesetzt, die an Wert gewinnen, wenn die am Aktienmarkt realisierte Volatilität (bzw. deren Quadrat, die Varianz) in einem festgelegten Zeitraum niedriger ausfällt als die bei Abschluss der Swap-Vereinbarung unterstellte Volatilität. Für den Erfolg der Anlagestrategie ist somit nicht die Richtung der Aktienmarktentwicklung entscheidend, sondern die tatsächliche Entwicklung der Schwankungsintensität im Vergleich zu der im Varianzswap festgelegten Volatilität. Das nicht in Derivaten gebundene Fondsvermögen wird in ein Portfolio mit dem Euro-Geldmarkt ähnlichen Rendite-/Risikoprofil angelegt.

Fondsziel zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - I - EUR DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - I - EUR DIS

Auflagedatum 07.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,85 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thiemo Krink / Bernhard Brunner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,05% DBR 06 FIX 3.750% 04.01.2017
3,02% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2018
2,97% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.06.2018
2,39% KFW GMTN FIX 0.000% 07.12.2018
2,36% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.250% 25.11.2016
2,26% EFSF EMTN FIX 1.125% 30.11.2017
2,23% BUNDESOBLIGATION 164 FIX 0.500% 13.10.2017
2,22% SNCF RESEAU EMTN FIX 0.050% 23.10.2018
2,22% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.09.2017
2,16% EFSF EMTN FIX 0.250% 18.10.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - I - EUR DIS

Rating Stand
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