ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P)

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  • 57,240 EUR
  • -0,15
  • -0,26%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H5ZN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0575268312 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 58,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 57,24 Hoch / Tief (heute) 57,24 / 57,24 Fondsvolumen 636,27 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 57,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 57,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,54 / 51,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +11,62%
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  • ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,24 EUR -0,15 -0,26% 01.12. 08:00:00 57,240 / 58,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% -0,19% +11,62% +16,41% +16,22% n.a.
relativer Return -4,39% -5,08% +8,82% -19,86% -44,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,39% -1,72% +0,71% -0,61% -0,97% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,19% +9,28% -4,17% -0,61% +0,26% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,41% +1,55% +0,80% +0,41% -0,17% n.a.
Excess Return +11,57% +18,04% +8,25% +3,70% -1,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,08% 5,59% 8,20% 10,26% 8,06% n.a.
max. Verlust -1,49% -3,02% -7,22% -10,00% -10,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,18% +1,18% +9,35% +9,35% +9,35% n.a.
1-Monats-Tief +1,18% -2,11% -3,07% -3,07% -3,07% n.a.
Höchstkurs 57,79 57,92 60,54 60,54 60,54 n.a.
Tiefstkurs 56,17 56,17 51,28 45,91 45,91 n.a.
Durchschnittspreis 57,07 57,19 56,91 51,45 50,77 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P)

Der Assenagon Alpha Volatility nutzt die Volatilität als Renditequelle und strebt mittelfristig einen marktneutralen positiven Ertrag von 3,0 % p. a. über Geldmarktverzinsung und nach Kosten an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Portfolio-Management in verschiedene Volatilitätsstrategien, mit denen vorwiegend relative Preisdifferenzen genutzt werden. Der gesamte Investitionsprozess unterliegt einem strikten Risiko-Management. Sowohl für den Fonds als Ganzes als auch auf Ebene der einzelnen Anlagestrategien kommen vordefinierte Risikobudgets zum Einsatz. Zusätzlich führt ein sehr niedriger Gleichlauf zwischen den Strategien zu positiven Portfolio-Effekten.

Fondsziel zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P)

Der Assenagon Alpha Volatility nutzt die Volatilität als Renditequelle und strebt mittelfristig einen marktneutralen positiven Ertrag von 3,0 % p. a. über Geldmarktverzinsung und nach Kosten an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Portfolio-Management in verschiedene Volatilitätsstrategien, mit denen vorwiegend relative Preisdifferenzen genutzt werden. Der gesamte Investitionsprozess unterliegt einem strikten Risiko-Management. Sowohl für den Fonds als Ganzes als auch auf Ebene der einzelnen Anlagestrategien kommen vordefinierte Risikobudgets zum Einsatz. Zusätzlich führt ein sehr niedriger Gleichlauf zwischen den Strategien zu positiven Portfolio-Effekten.

Fondsprospekte zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P)

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Danon, Tobias Knecht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Ratings zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P)

Rating Stand
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