J.P. Morgan droht Ärger wegen neuen Risikomodells

Börsen-Zeitung, 24.5.2012

scd New York - In der Untersuchung des Milliardenverlusts von J.P. Morgan Chase will die US-Wertpapieraufsicht Securities and Exchange Commission vor allem herausfinden, ob die größte US-Bank die Veränderung ihres Risikomodells im ersten Quartal angemessen deutlich gemacht hat. "Wir sind darauf fokussiert, die Exaktheit und Rechtzeitigkeit der Bekanntgabe zu ermitteln", sagte SEC-Chairman Mary Schapiro vor dem Bankenausschuss des Senats in Washington.

J.P. Morgans Chief Executive Officer Jamie Dimon hatte Investoren am 10. Mai erklärt, die Bank habe ein neues Risikomodell verwendet, das sich später als inadäquat zur Berechnung des Value at Risk (VaR) herausgestellt habe. Die Modellumstellung habe das geschätzte Risikoprofil in etwa halbiert, hieß es damals. Deshalb sei man nun zum alten Modell zurückgekehrt. Bei der Präsentation der Quartalszahlen ...
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