Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF KION GROUP AG
•
Geld • 35.000 Stk.
0,750 EUR
+2,04 %+0,015
Brief • 35.000 Stk.
0,760 EUR
+3,40 %+0,025
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 10:21:33Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,75035.000 Stk.Brief0,76035.000 Stk.Spread0,0101,32 %- Morgan Stanleyheute, 10:21:33Volumen–Geld0,75035.000 Stk.Brief0,76035.000 Stk.Spread0,0101,32 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 7,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,760 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,07 EUR |
| Spread in % | 1,35 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,143 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Kion Group
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 31,800 EUR | 3,890 EUR 10,90 % | – |
| Akt. Basispreis | 30,572 EUR | 5,118 EUR 14,34 % | – |
* Berechnet mit 35,690 EUR • Kion Group •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 0,700 EUR -0,100 EUR · -12,50 % gestern, 16:24:41 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 0,755 EUR +0,020 EUR · +2,72 % heute, 10:21:33 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 7,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes KION GROUP AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.