Optionsschein • Long

UNICREDIT BANK/CALL/GENERAL MOTORS CORP/130/0.1/16.06.27

WKN
ISIN
Emittent
UniCredit
WKN
Emittent
UniCredit
ISIN

Geld80.000 Stk.
0,270 EUR
+12,50 %+0,030
gestern, 19:50:59
Brief80.000 Stk.
0,290 EUR
+20,83 %+0,050
gestern, 19:50:59

Basispreis
130,000 USD
Aufgeld
59,19 %
Break Even
133,229 USD
Delta
0,204
Omega
5,299
Impl. Volatilität
40,12 %
Bewertungstag
16.06.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
NYSE ·
83,77 USD
+2,02 %
+1,66
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
130,000 USD
Aufgeld
59,19 %
Break Even
133,229 USD
Delta
0,204
Omega
5,299
Impl. Volatilität
40,12 %
Bewertungstag
16.06.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 04:09:16
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0 Stk.
      Brief
      0 Stk.
      Spread
    • gettex
      gestern, 19:50:26
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,270
      80.000 Stk.
      Brief
      0,290
      80.000 Stk.
      Spread
      0,020
      6,90 %
    • UniCredit Bank GmbH
      gestern, 19:50:59
      Volumen
      Geld
      0,270
      80.000 Stk.
      Brief
      0,290
      80.000 Stk.
      Spread
      0,020
      6,90 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even133,23
    Aufgeld in %59,19 %
    Aufgeld abs.0,28 EUR
    Aufgeld p.a.57,61 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,28 EUR
    Aktueller Briefkurs0,290 EUR
    Spread abs.0,02 USD
    Homogenisierter Spread0,20 USD
    Spread in %6,90 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    16.06.2027
    371 Tage
    Bewertungstag16.06.2027
    Rückzahlungstag23.06.2027
    Hebel
    Delta0,204
    Totalverlustwahrscheinlichkeit79,56 %
    Gamma0,001
    Omega5,30
    Einfacher Hebel25,922
    Volatilität
    Implizite Volatilität40,12 %
    Vega0,021
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit371 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,001
    -0,43 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,008
    -2,99 %
    Zinsniveau
    Rho0,012

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN UN1K4W

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für UNICREDIT BANK/CALL/GENERAL MOTORS CORP/130/0.1/16.06.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    General Motors

    * Berechnet mit 83,770 USDGeneral Motors

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      UniCredit Bank GmbH HVB Call 16.06.27 GenMotor 130
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,25 EUR
    • Emissionsdatum
      13.11.2025
    • Emissionsvolumen
      5 Mio.
    • Basiswert bei Emission

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert General Motors Co. und hat den Fälligkeitstag am 23.06.2027. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.