Optionsschein • Long

CALL/DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE/45000/0.001/19.03.27

WKN
ISIN
Emittent
Goldman Sachs
WKN
Emittent
Goldman Sachs
ISIN

Geld50.000 Stk.
6,841 EUR
+0,48 %+0,033
heute, 11:32:08
Brief50.000 Stk.
6,848 EUR
+0,59 %+0,040
heute, 11:32:08

Basispreis
45.000,00 Pkt.
Aufgeld
4,25 %
Break Even
52.944,65 Pkt.
Delta
0,862
Omega
5,510
Impl. Volatilität
17,60 %
Bewertungstag
19.03.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
DOW JONES ·
50.786,01 Pkt.
-0,16 %
-80,77
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
45.000,00 Pkt.
Aufgeld
4,25 %
Break Even
52.944,65 Pkt.
Delta
0,862
Omega
5,510
Impl. Volatilität
17,60 %
Bewertungstag
19.03.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 11:30:19
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      6,840
      50.000 Stk.
      Brief
      6,850
      50.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,15 %
    • gettex
      heute, 11:32:25
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      6,844
      50.000 Stk.
      Brief
      6,851
      50.000 Stk.
      Spread
      0,007
      0,10 %
    • Goldman Sachs
      heute, 11:32:08
      Volumen
      Geld
      6,841
      50.000 Stk.
      Brief
      6,848
      50.000 Stk.
      Spread
      0,007
      0,10 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even52.944,65
    Aufgeld in %4,25 %
    Aufgeld abs.1,87 EUR
    Aufgeld p.a.5,48 %
    Innerer Wert5,00 EUR
    Fairer Wert (Black & Scholes)6,87 EUR
    Aktueller Briefkurs6,848 EUR
    Spread abs.0,01 USD
    Homogenisierter Spread7,00 USD
    Spread in %0,10 %
    Bezugsverhältnis0,001
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    18.03.2027
    281 Tage
    Bewertungstag19.03.2027
    Rückzahlungstag24.03.2027
    Hebel
    Delta0,862
    Totalverlustwahrscheinlichkeit13,80 %
    Gamma0,000
    Omega5,51
    Einfacher Hebel6,392
    Volatilität
    Implizite Volatilität17,60 %
    Vega0,085
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit282 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,007
    -0,10 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,046
    -0,67 %
    Zinsniveau
    Rho0,271

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GW42S4

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für CALL/DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE/45000/0.001/19.03.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Dow Jones

    * Berechnet mit 50.786,01 USDDow Jones

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Goldman Sachs Bank Europe SE Call 19.03.27 DJIA 45000
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      4,23 EUR
    • Emissionsdatum
      24.03.2026
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      46.208,47 Pkt.

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert DJ Industrial Average und hat den Fälligkeitstag am 24.03.2027. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 45.000,00 Punkte, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,001. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.