Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF SNAP INC.
- WKN
- SH3V2R
- ISIN
- DE000SH3V2R3
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SH3V2R
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SH3V2R3
•
Geld • 90.000 Stk.
0,090 EUR
+2,27 %+0,002
Brief • 90.000 Stk.
0,100 EUR
+13,64 %+0,012
Kursentwicklung
Handelsplatz
gestern, 21:58:04Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,09090.000 Stk.Brief0,10090.000 Stk.Spread0,01010,00 %
heute, 02:45:13Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generaleheute, 00:43:36Volumen–Geld0,09090.000 Stk.Brief0,10090.000 Stk.Spread0,01010,00 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 2,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,100 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,01 EUR |
| Spread in % | 10,00 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Snap
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 30,092 USD | -18,702 USD -164,20 % | – |
* Berechnet mit 11,390 USD • Snap •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 0,090 EUR +0,001 EUR · +1,12 % gestern, 21:46:29 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 0,090 EUR +0,003 EUR · +3,45 % gestern, 17:39:56 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 0,090 EUR +0,002 EUR · +2,27 % heute, 00:43:36 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Snap Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.