ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DI...

Fonds
51,530 EUR -0,28 -0,54% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A1H5ZN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0575268312 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 53,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,53 Hoch / Tief (heute) 51,53 / 51,53 Fondsvolumen 543,69 Mio. EUR (Stand: 15.01.2019)
Geld 51,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 51,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,25 / 46,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,65% / +1,28%
Benchmark
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KAG (EUR) 51,53 EUR -0,28 -0,54% 16.01. 08:00:00 51,530 / 53,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,65% +2,92% +2,12% -4,65% +6,54% n.a.
relativer Return* -5,41% +5,76% +3,77% -28,34% -33,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,41% +1,89% +0,31% -0,92% -0,67% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -5,46% +10,19% -12,06% +10,51% +9,28% -4,17%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -0,53 -0,20 +0,12 +0,05 n.a.
Excess Return +2,14% -8,17% -4,50% +4,83% +2,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,01% 10,52% 9,37% 7,68% 9,42% n.a.
max. Verlust -6,23% -6,23% -9,46% -23,46% -23,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,20% +5,38% +5,38% +9,09% +9,09% n.a.
1-Monats-Tief -4,20% -4,20% -4,20% -4,20% -4,20% n.a.
Höchstkurs 55,25 55,25 55,25 60,54 60,54 n.a.
Tiefstkurs 51,81 49,98 46,34 46,34 45,91 n.a.
Durchschnittspreis 53,60 52,32 49,59 53,36 51,57 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

Der Assenagon Alpha Volatility nutzt die Volatilität als Anlageklasse und strebt einen marktneutralen positiven Ertrag von 3,0% p.a. über Geldmarktverzinsung und nach Kosten an. Das Risikobudget beträgt 10 % p.a. auf das Gesamtportfolio, gemessen vom höchsten festgestellten NAV des Fonds. Im Sinne eines Absolut-Ansatzes richtet sich dieser an Investoren mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Um das Anlageziel zu erreichen, nutzt das Portfolio-Management ausgewählte wiederkehrende Verhaltensmuster im Bereich der Volatilität als systematische Reditequelle. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Volätilitätsstrategien (z.B.: Volatilitätspaare, Bewegung in der Laufzeitenstrukturkurve oder auch Volatilitätskurve). Diese teilweise antizyklischen Investitionsstrategien nutzen dabei vorwiegend relative Preisdifferenzen.

Fondsprospekte zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (28.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Danon, Tobias Knecht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
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Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Ratings zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

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Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
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