ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DI...

Fonds
48,760 EUR +0,30 +0,62% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H5ZN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0575268312 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 50,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 48,76 Hoch / Tief (heute) 48,76 / 48,76 Fondsvolumen 534,61 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 48,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 48,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,87 / 46,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / -7,79%
Benchmark
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KAG (EUR) 48,76 EUR +0,30 +0,62% 14.08. 08:00:00 48,760 / 50,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,35% +3,48% -7,27% -5,26% -2,28% n.a.
relativer Return* -2,05% -1,88% -19,85% -26,53% -46,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,05% -0,63% -1,83% -0,85% -1,05% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,14% -12,06% +10,51% +9,28% -4,17% -0,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,85 -1,17 -0,18 +0,02 -0,14 n.a.
Excess Return -7,25% -16,21% -5,11% +1,00% -6,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,55% 9,62% 8,46% 9,81% 9,11% n.a.
max. Verlust -2,90% -3,10% -12,37% -23,46% -23,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 25,00% 36,11% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +2,07% +2,07% +12,13% +12,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,35% -2,98% -3,99% -3,99% n.a.
Höchstkurs 48,46 48,46 52,88 60,54 60,54 n.a.
Tiefstkurs 46,89 46,36 46,34 46,34 45,91 n.a.
Durchschnittspreis 47,54 47,62 49,73 53,47 51,41 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

Der Assenagon Alpha Volatility nutzt die Volatilität als Anlageklasse und strebt einen marktneutralen positiven Ertrag von 3,0% p.a. über Geldmarktverzinsung und nach Kosten an. Das Risikobudget beträgt 10 % p.a. auf das Gesamtportfolio, gemessen vom höchsten festgestellten NAV des Fonds. Im Sinne eines Absolut-Ansatzes richtet sich dieser an Investoren mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Um das Anlageziel zu erreichen, nutzt das Portfolio-Management ausgewählte wiederkehrende Verhaltensmuster im Bereich der Volatilität als systematische Reditequelle. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Volätilitätsstrategien (z.B.: Volatilitätspaare, Bewegung in der Laufzeitenstrukturkurve oder auch Volatilitätskurve). Diese teilweise antizyklischen Investitionsstrategien nutzen dabei vorwiegend relative Preisdifferenzen.

Fondsprospekte zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Danon, Tobias Knecht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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