RP GAMMA - RT EUR ACC

Fonds
107,630 EUR -0,14 -0,13% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1W9CB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9CB2 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,630 ( n.a. ) Eröffnung 107,63 Hoch / Tief (heute) 107,63 / 107,63 Fondsvolumen 610,18 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 107,630 ( n.a. ) Vortag 107,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,22 / 104,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +2,87%
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RP GAMMA - RT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,63 EUR -0,14 -0,13% 17.01. 08:00:00 107,630 / 107,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP GAMMA - RT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -0,74% +3,05% +4,67% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,54% +4,09% +4,11% -4,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,99 +0,23 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,07% +10,09% +4,82% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP GAMMA - RT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 2,05% 2,96% 6,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,65% -0,95% -1,48% -13,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +0,31% +1,57% +3,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,52% -0,52% -3,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,45 108,63 109,22 110,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,75 107,60 104,31 95,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,18 108,17 107,39 104,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RP GAMMA - RT EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Es wird ein auf die Extraktion von Optionszeitwerten optimiertes Portfolio verwaltet. Dabei werden jeweils Put- und Call-Optionen mit kurzen Laufzeiten geschrieben, um einen hohen Zeitwertgewinn realisieren zu können. Sobald sich das Delta innerhalb eines Marktes stark von Null weg bewegt, wird begonnen das Delta durch eine entsprechende Positionierung mit Futureskontrakten zu neutralisieren. Es wird eine Absolute-Return-Strategie verfolgt, welche eine Volatilität deutlich unter der von Aktien anstrebt. Physisch wird das Vermögen überwiegend in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert. Es wird - sofern möglich - weitgehend vermieden, Kreditrisiken aufzunehmen.

Fondsprospekte zu RP GAMMA - RT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RP GAMMA - RT EUR ACC

Auflagedatum 14.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Crest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP GAMMA - RT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP GAMMA - RT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu RP GAMMA - RT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,59% Münchener Hypothekenbank MTN-OPF Ser.1633 v.2013(2018)
5,48% United States of America DL-Notes 2013(18)
4,50% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)
4,16% BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(19)
3,70% Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)
3,57% Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2011(18)
3,33% Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(19)
3,30% Commerzbank AG MTH S.P5 v.14(19)
3,27% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2015(2019)
2,66% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19)
Stand: 30.11.2017

Ratings zu RP GAMMA - RT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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