Trading-Chance Rohöl: Short, weil…
Ein weiteres saisonales Setup – diesmal aus dem Bereich der Energie-Rohstoffe. Wir thematisieren heute Saisonalitäten im Allgemeinen, zeigen den zweigeteilten Turnus des Ölpreises unterjährig und stellen ein konkretes Trading-Setup vor, das über die Jahrzehnte extrem stabil und stetig performt hat. Und zwar unabhängig davon, ob wir in einem Boom oder einer wirtschaftlichen Schwächephase waren.
DAS steckt hinter saisonalen Mustern
In unserem Trading ist ein Garant für den dauerhaften Erfolg und durchschnittliche Renditen von 52 Prozent per anno die breite Streuung. Wir nutzen zyklisch-saisonale Ansätze im kurz- und mittelfristigen Bereich, News-Trading-Strategien, die auf bestimmte Kennziffern reagieren, intermarketbasierte Ansätze und auch Ausbruchs-Strategien im kurz-, mittel- und langfristigen Bereich. Was nahezu alle Ansätze gemein haben ist in irgendeiner Weise den Faktor Zeit als Filter. Es ist auch bei Ausbruchs-Trades von entscheidender Bedeutung, WANN man diese handelt. So sind in spezifischen Zeitfenstern spezifische Richtungen wahrscheinlicher, als andere. Denn Frostschäden bei der Orangenernte treten nunmal nicht im Hochsommer auf. Jeder Ansatz wird dadurch stabiler, dass wir das „Wann“ oder genauer „von wann bis wann“ implementiert haben. Stellen Sie sich das vor, wie die Frage, wann Sie am wahrscheinlichsten ohne Vorkenntnisse des Fahrplans zur Bushaltestelle gehen und binnen 20 Minuten einen Bus bekommen werden. 24 Stunden stehen zur Verfügung. Doch ist die Chance in jeder dieser 24 Stunden gleich hoch? Nein, absolut nicht. Zwischen 23 und fünf Uhr fährt prinzipiell kein Bus. In dieser Zeit brauchen Sie sich gar nicht erst auf den Weg zu machen.
Kommerzielle Akteure (Produzenten, verarbeitende Industrie) sind bei Rohstoffen produktions- und nachfragebedingt in bestimmten Intervallen aktiv(er). Vor der Ernte werden verstärkt Futures verkauft, nach der Planting-Season auch. Bei Energie-Rohstoffen gibt es Phasen, in denen verbraucht wird und jene, in denen die Lager befüllt werden. Welche dieser Phasen wird wohl Nachfrage auf dem Weltmarkt erzeugen und den Preis nach oben treiben können, welche eher belasten? In der Phase, in der die Lager befüllt werden, ist die Nachfrage hoch und die Preise steigen eher, in der Verbrauchsphase (Winter) sinken die Preise typischerweise, da hier von den zuvor befüllten Lagern gezehrt wird. Und diese Effekte wiederholen sich, da niemand sich zum Beispiel heute sagt „ich kaufe schon mal das Benzin für meinen Tankbedarf der nächsten 30 Jahre ein, weil der Preis so günstig ist.“ Wo sollte gelagert werden (abgesehen davon, dass es auch verboten ist?).
Wer also denkt „na, wenn wir davon wissen, dann funktioniert das sicher irgendwann nicht mehr“, irrt. Wie Sie anhand der Kapitalkurve weiter unten im Artikel sehen, ist der Effekt beständig über viereinhalb Jahrzehnte. Denn in unser aller Leben wiederholt sich in regelmäßigen Abständen ein gewisser Bedarf an spezifischen Produkten/Rohstoffen.
Typische Schwäche ab August?
Die angespannte geopolitische Lage, speziell der Krieg Israels und der USA gegen den Iran betreffen Rohöl unmittelbar. Dies spräche vermeintlich für steigende Ölpreise. Doch der kurzweilige Preisschock zum Beginn des Iran-Kriegs wurde vergleichsweise schnell und mit enormer Ausprägung wieder abverkauft. Auch jetzt haben sich die Notierungen angesichts der neuen Eskalationen wieder nach oben geschraubt, rangieren jedoch mit zuletzt 85 Dollar auf einem Niveau weit weg von den Höchstständen dieses Jahres.
Als Trader sind wir in der Informationskette viel zu weit hinten, als dass es aussichtsreich wäre, von Situation zu Situation immer wieder smarte Entscheidungen zu treffen. Wir nutzen daher seit Jahrzehnten klare Strategien, die durch sämtliche Marktphasen die stabilsten Renditen erzielten, wohlwissend, dass sie natürlich nicht immer treffen können. Aber sie leiten uns durch die Aufs und Abs der Märkte, durch Crashs und Rallyes bestmöglich durch. Wir handeln also in den immer gleichen Zeitfenstern alljährlich dieselben Setups. Sie gründen auf starken fundamentalen Basis-Effekten, die Angebot und Nachfrage massiv beeinflussen und sich zwingend wiederholen. Wenn wir von „zwingend wiederholen“ sprechen, dann sind damit meist kommerzielle oder institutionelle Prozesse gemeint, die weder weg-arbitriert werden können, noch gänzlich verschwinden.
So basiert die heutige Chance Short auf WTI Crude Oil auf dem übergeordneten Basiszyklus von Rohöl, der im Wesentlichen die Phase des Auffüllens der Lager (März bis Herbst) und die Phase des Verbrauchs (Heizen im Winter) beinhaltet. Der typische Anstieg des Ölpreises ab März hat gleich mehrere Faktoren als Basis, die sich zwingend alljährlich wiederholen. Natürlich können diese auch mal überlagert sein, so dass der Preis trotzdem nicht steigt. Doch am langen Ende kommen wir mit derart einfachen und stabilen Basiseffekten auf Trefferquoten von 75 Prozent. Ab März werden die Lagerbestände nach der Heizsaison wieder befüllt. Zudem beginnen die Bausaison, sowie die Driving-Season. All diese Faktoren bringen Nachfrage und erzeugen eher Preisdruck gen Norden.
Ab Mitte Juli und speziell ab Anfang August sehen wir regelmäßig saisonale Schwäche.
Schauen wir uns die konkreten Zahlen und die Stabilität dieses Effektes an. Wir gehen dazu 43 Jahre zurück, bis ins Jahr 1983. Was wir sehen ist eine beeindruckende Performance (ohne Zinseszins wohlgemerkt) von 138.030 Dollar Profit bei nur 28.605 Dollar Maximalen Draw Downs. Die Trefferquote ist mit 62,79 Prozent angenehm hoch und der Profit Factor von 2,76 drückt eine hohe Rentabilität und Effizienz dieses Ansatzes aus. Für jeden riskierten Dollar verdienen wir 2,76 Dollar.
Konkret steigt die Strategie immer am 1. August zum Handelsbeginn ein und schließt den Trade am 10. Dezember zum Handelsende. Fällt ein Datum auf ein Wochenende, so wird die Aktion am unmittelbar folgenden, tatsächlich stattfindenden Handelstag vollzogen. Diesmal ist der 1. August ein Samstag, so dass die Position klassischerweise am 3. August zur Eröffnung eingegangen wird.
In der Zeit ab August sind die Lager bereits wieder gut befüllt, die großen Nachfragewellen durch die Oster- und Sommerferien (Reisewelle) liegen hinter uns, und wir steuern auf den Herbst zu. Dort kann es durch die Hurricane-Season zwar immer mal wieder vorübergehende Preisschocks geben, die jedoch stets nur von sehr kurzer Dauer sind.
Fazit
Ein weiteres einfaches Top-Setup aus dem RealMoneyTrader-Fundus, das vor allem mit seiner Beständigkeit durch Bullen- und Bärenmärkte, durch Boom und Krise glänzt. Wichtig ist bei einfachen Gewinnvorteilen, dass man sie über die Masse an Wiederholungen ausspielt. Ergo: solch einen Trade einmal zu machen, wenn er erfolgreich ist, ihn im Folgejahr zu wiederholen, wenn nicht, nie wieder zu handeln, ist nicht der Weg, statistische Vorteile für sich zu nutzen. Es geht immer darum, Glück und Pech dadurch zu eliminieren, dass man massenhaft Wiederholungen hat. Für diese Trading-Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.
Open end Turbo Bear Optionsschein auf WTI Crude Oil
Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open End Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 102,427 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 85 Dollar entspricht das einem Hebel von 4,72. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN9EMS.
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 92 und 100 USD
Unterstützungen: 66 und 74 USD
Open end Turbo Bear Optionsschein auf WTI Crude Oil
Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:
Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.
Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.
* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.
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