DAX® - Mit Kurslücken systematisch den Markt schlagen
HSBC · Uhr
Mit Kurslücken systematisch den Markt schlagen
Wir sehen also über verschiedene Zeiträume hinweg eine systematische Outperformance der Gap-Strategie. Die sehr einfache Betrachtung unserer Gap- und Intraday-Strategie können wir jedoch weiter differenzieren. Bisher haben wir stets nur in eine Richtung gehandelt. Da wir mittlerweile wissen, dass eine Gap-Strategie eine strategische Mehrrendite erzielen kann, könnten wir nun versuchen, in beide Richtungen zu handeln. Wir handeln ein Gap also „long“, wenn der Eröffnungskurs der aktuellen Periode über dem Schlusskurs des letzten Handelstages liegt, und wir eröffnen eine Short-Position, wenn der Eröffnungskurs der aktuellen Periode unter dem Schlusskurs des letzten Handelstages liegt. Wir legen dabei denselben Zeitraum wie oben zugrunde. Eine Gap-Strategie, die beide Richtungen handelt, erwirtschaftet seit 2000 eine Rendite von 461,57%. Während der DAX® seitdem nur 6.264 Punkte zulegen konnte, sind es bei unserer Strategie 38.398 Punkte. Wir erzielen dabei eine Trefferquote von 55,38% bei einem durchschnittlichen Gewinn von 7,26 Punkten pro Tag. Allerdings – und das gehört auch zur Wahrheit – hat diese äußerst aktive Strategie in den letzten zehn Jahren deutlich an Dynamik verloren.
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Wir sehen also über verschiedene Zeiträume hinweg eine systematische Outperformance der Gap-Strategie. Die sehr einfache Betrachtung unserer Gap- und Intraday-Strategie können wir jedoch weiter differenzieren. Bisher haben wir stets nur in eine Richtung gehandelt. Da wir mittlerweile wissen, dass eine Gap-Strategie eine strategische Mehrrendite erzielen kann, könnten wir nun versuchen, in beide Richtungen zu handeln. Wir handeln ein Gap also „long“, wenn der Eröffnungskurs der aktuellen Periode über dem Schlusskurs des letzten Handelstages liegt, und wir eröffnen eine Short-Position, wenn der Eröffnungskurs der aktuellen Periode unter dem Schlusskurs des letzten Handelstages liegt. Wir legen dabei denselben Zeitraum wie oben zugrunde. Eine Gap-Strategie, die beide Richtungen handelt, erwirtschaftet seit 2000 eine Rendite von 461,57%. Während der DAX® seitdem nur 6.264 Punkte zulegen konnte, sind es bei unserer Strategie 38.398 Punkte. Wir erzielen dabei eine Trefferquote von 55,38% bei einem durchschnittlichen Gewinn von 7,26 Punkten pro Tag. Allerdings – und das gehört auch zur Wahrheit – hat diese äußerst aktive Strategie in den letzten zehn Jahren deutlich an Dynamik verloren.
DAX® (Daily)
Quelle: Refinitiv, HSBC²
5-Jahreschart DAX®
Quelle: Refinitiv, tradesignal²
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