1741 (LUX) GLOBAL RISKDIVERSIFICATION...

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  • 137,720 EUR
  • +0,43
  • +0,31%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0YEPQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0466442398 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 137,720 ( n.a. ) Eröffnung 137,72 Hoch / Tief (heute) 137,72 / 137,72 Fondsvolumen 218,07 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 137,720 ( n.a. ) Vortag 137,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,97 / 125,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / +9,12%
Benchmark
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KAG (EUR) 137,72 EUR +0,43 +0,31% 24.03. 08:00:00 137,720 / 137,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu 1741 (LUX) GLOBAL RISKDIVERSIFICATION - IX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% +2,74% +8,78% +16,75% +23,26% n.a.
relativer Return +0,64% +3,50% +5,93% -8,56% -2,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% +1,15% +0,48% -0,25% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% +8,10% -4,77% +8,81% +3,55% +3,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 -0,44 +0,37 +0,04 +0,13 n.a.
Excess Return +6,66% -6,18% +8,59% +1,18% +5,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 1741 (LUX) GLOBAL RISKDIVERSIFICATION - IX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,65% 4,84% 6,22% 7,05% 7,41% n.a.
max. Verlust -2,21% -2,21% -6,22% -13,93% -13,93% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,63% +2,89% +3,68% +4,77% +4,77% n.a.
1-Monats-Tief -0,63% -0,63% -3,30% -3,30% -6,57% n.a.
Höchstkurs 138,62 138,62 138,97 142,24 142,24 n.a.
Tiefstkurs 135,56 133,63 125,93 117,06 109,03 n.a.
Durchschnittspreis 137,26 135,81 133,96 130,06 124,68 n.a.

Fondsstrategie zu 1741 (LUX) GLOBAL RISKDIVERSIFICATION - IX EUR ACC

Die Global Diversification Strategie ist eine Risiko-Paritäts-Strategie, welche anstrebt, bei einer Zielvolatilität von 6-10% mittel- bis langfristig stabile und attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Die Strategie ist eine long-only, Multi-Asset-Class Strategie, welche durch einen systematischen Ansatz verwaltet wird. Basierend auf akademischer Forschung zielt die Strategie darauf ab, durch die Verwendung des 'Equal Contribution to Risk'- Konzepts erhöhte Diversifikation zu bieten. Wie der Name verrät, erlaubt es dieser innovative Ansatz, die optimalen Portfoliogewichte so zu bestimmen, dass jede Anlageklasse gleichviel zum Gesamtrisiko des Portfolios beiträgt. Die Absicht dahinter ist, ein wirklich diversifiziertes Portfolio zu konstruieren, indem die Gefahr minimiert wird, dass das Gesamtrisiko eines Portfolios durch nur eine oder zwei Anlageklassen dominiert wird. Um ihr Anlageziel zu erreichen, investiert die Strategie in ein Portfolio liquider, weitgehend unkorrelierter Anlageklassen (Geldmarkt, Aktien, Anleihen und Rohstoffe), welche alle eine langfristig positive Risikoprämie aufweisen. Das optimale Exposure wird täglich für jede Anlageklasse und die entsprechenden zugrundeliegenden Instrumente berechnet und angepasst. Zudem wird eine mehrdimensionale Tail-Risk-Engine eingesetzt, mit dem Ziel, die Ertragsentwicklung zu glätten und Rückschläge zu reduzieren.

Fondsprospekte zu 1741 (LUX) GLOBAL RISKDIVERSIFICATION - IX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu 1741 (LUX) GLOBAL RISKDIVERSIFICATION - IX EUR ACC

Auflagedatum 26.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Torgler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International Plc
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 1741 (LUX) GLOBAL RISKDIVERSIFICATION - IX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,80%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 1741 (LUX) GLOBAL RISKDIVERSIFICATION - IX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu 1741 (LUX) GLOBAL RISKDIVERSIFICATION - IX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,54% Netherlands Government Bond 0,5% 15.04.2017
9,54% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2018
7,26% Finland Government Bond 1,125% 15.09.2018
6,05% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
3,43% Landwirtschaftliche Rentenbank 4,375% 27.11.2017
3,39% European Financial Stability Facility 1,25% 22.01.2019
2,64% KFW 0,875% 13.10.2017
2,60% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,75% 11.12.2017
2,42% European Financial Stability Facility 1,25% 31.07.2018
2,40% 0.272% Bay Ldboden 26.10.2020 FRN Senior
Stand: 28.02.2017

Ratings zu 1741 (LUX) GLOBAL RISKDIVERSIFICATION - IX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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