LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST - EUR D...

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  • 105,060 EUR
  • +0,02
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  • 21.02.2017, 19:51:56
WKN: A0HHGG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HHGG2 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 104,76 Hoch / Tief (heute) 105,06 / 104,76 Fondsvolumen 52,60 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 105,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,73 / 97,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +7,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,84 EUR +0,05 +0,05% 20.02. 08:00:00 105,840 / 110,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +2,03% +7,39% +6,19% +9,07% n.a.
relativer Return -3,22% -5,98% -16,03% -31,27% -45,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,22% -2,03% -1,44% -1,04% -1,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,81% +3,03% +1,51% +0,91% +0,07% +5,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,00 -0,10 -0,18 -0,30 n.a.
Excess Return +5,27% -0,06% -1,97% -4,28% -8,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 1,26% 5,69% 6,46% 5,20% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,17% -5,21% -7,22% -7,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +1,12% +1,98% +2,28% +2,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% +0,32% -0,18% -3,53% -3,53% n.a.
Höchstkurs 106,44 106,44 106,44 106,44 106,44 n.a.
Tiefstkurs 105,62 104,47 97,93 97,93 97,93 n.a.
Durchschnittspreis 106,14 105,69 103,34 103,63 103,71 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST - EUR DIS

Ziel des Fonds ist es durch den Handel von Volatilität und insbesondere die systematische Vereinnahmung des Spreads zwischen impliziter und realisierter Volatilität, eine positive Rendite sowohl bei steigenden wie auch bei fallenden Aktienmärkten zu erwirtschaften. Das Investmentkonzept des Lupus alpha Volatility Invest beruht auf einer Absolute Return-Strategie, deren Ziel es ist, mittelfristig eine absolut positive Rendite bei einem im Vergleich zu Aktieninvestments deutlich niedrigerem Risiko zu generieren. Die Basisstruktur des Lupus alpha Volatility Invest sieht eine Investition des Fondsvermögens in liquide kurz laufende Euro-Anleihen sehr hoher Bonität vor. Außerdem wird über den Verkauf von Aktien-Index-Put-Optionen mit kürzeren Laufzeiten und gleichzeitigem Kauf von Aktien-Index-Put-Optionen mit längeren Laufzeiten eine entsprechende Optionsstrategie umgesetzt. Diese Strategie wird jeweils separat auf verschiedenen Aktienmärkten weltweit aufgesetzt.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST - EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 EUR (10.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Ritter, Stephan Steiger
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,40% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 3,375% 12.01.2017
8,12% Kreissparkasse Koeln 1,81% 31.10.2017
6,85% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,625% 06.10.2016
5,88% HSH Nordbank AG 1,125% 06.06.2016
4,37% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
3,07% Berlin Hyp AG 4,125% 28.03.2017
2,46% Deutsche Hypothekenbank AG 0,875% 24.01.2018
2,31% Deutsche Pfandbriefbank AG 3,375% 18.01.2017
1,15% Deutsche Hypothekenbank AG 1,25% 20.06.2017
0,70% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2,875% 21.04.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA VOLATILITY INVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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