Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF BOUYGUES S.A.
- WKN
- SB0CDL
- ISIN
- DE000SB0CDL3
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SB0CDL
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SB0CDL3
•
Geld • 400 Stk.
9,880 EUR
+0,10 %+0,010
Brief • 400 Stk.
9,910 EUR
+0,41 %+0,040
Kursentwicklung
Handelsplatz
gestern, 21:59:37Volumen0 Stk.∑ 0Geld9,750400 Stk.Brief10,030400 Stk.Spread0,2802,79 %
heute, 02:45:47Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generaleheute, 02:45:23Volumen–Geld9,880400 Stk.Brief9,910400 Stk.Spread0,0300,30 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 4,00x |
| Aktueller Briefkurs | 9,910 EUR |
| Spread abs. | 0,03 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,03 EUR |
| Spread in % | 0,30 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 0,70 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 30.12.9999 |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Bouygues
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 27,646 EUR | 5,124 EUR 15,64 % | – |
* Berechnet mit 32,770 EUR • Bouygues •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 9,720 EUR -0,990 EUR · -9,24 % gestern, 21:48:31 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 9,820 EUR -0,770 EUR · -7,27 % gestern, 17:31:42 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 9,880 EUR +0,010 EUR · +0,10 % heute, 02:45:23 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 4,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Bouygues S.A.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.