Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF MOWI ASA
- WKN
- SB3UAV
- ISIN
- DE000SB3UAV4
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SB3UAV
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SB3UAV4
•
Geld • 10.000 Stk.
0,110 EUR
0,00 %0,000
Brief • 10.000 Stk.
0,120 EUR
+9,09 %+0,010
Basiswert
Kursentwicklung
Handelsplatz
gestern, 16:20:09Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,11010.000 Stk.Brief0,12010.000 Stk.Spread0,0108,33 %
heute, 02:37:03Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generaleheute, 00:50:16Volumen–Geld0,11010.000 Stk.Brief0,12010.000 Stk.Spread0,0108,33 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 4,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,120 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,01 EUR |
| Spread in % | 8,33 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,50 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 30.12.9999 |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Mowi ASA
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 168,292 | 19,008 10,15 % | – |
* Berechnet mit 187,300 • Mowi ASA •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 0,110 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:40:51 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 0,110 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 17:31:21 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 0,110 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 00:50:16 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 4,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Mowi ASA. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.