Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF S&P 500
- WKN
- PD6SPX
- ISIN
- DE000PD6SPX6
- Emittent
- BNP Paribas
- WKN
- PD6SPX
- Emittent
- BNP Paribas
- ISIN
- DE000PD6SPX6
•
Geld • 46.000 Stk.
18,330 EUR
+4,77 %+0,835
Brief • 46.000 Stk.
18,340 EUR
+4,83 %+0,845
Kursentwicklung
Handelsplatz
gestern, 21:59:57Volumen0 Stk.∑ 0Geld18,29046.000 Stk.Brief18,30046.000 Stk.Spread0,0100,05 %
heute, 23:47:59Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- BNP Paribasgestern, 22:00:00Volumen–Geld18,33046.000 Stk.Brief18,34046.000 Stk.Spread0,0100,05 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 18,340 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,01 EUR |
| Spread in % | 0,05 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 2,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
S&P 500
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 5.235,92 Pkt. | 41,59 Pkt. 0,79 % | – |
* Berechnet mit 5.277,51 Pkt. • S&P 500 •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 17,290 EUR -0,340 EUR · -1,93 % gestern, 21:20:24 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 16,840 EUR -0,830 EUR · -4,70 % gestern, 17:31:48 · 0 Stk. | |||||
BNP Paribas Echtzeit | 18,335 EUR +0,840 EUR · +4,80 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes S&P 500 Index. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.