Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF S&P 500
- WKN
- PE6SPX
- ISIN
- DE000PE6SPX5
- Emittent
- BNP Paribas
- WKN
- PE6SPX
- Emittent
- BNP Paribas
- ISIN
- DE000PE6SPX5
•
Geld • 21.000 Stk.
38,500 EUR
+4,90 %+1,800
Brief • 21.000 Stk.
38,520 EUR
+4,96 %+1,820
Kursentwicklung
Handelsplatz
gestern, 21:59:57Volumen0 Stk.∑ 0Geld38,43021.000 Stk.Brief38,45021.000 Stk.Spread0,0200,05 %
heute, 01:19:18Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- BNP Paribasgestern, 22:00:00Volumen–Geld38,50021.000 Stk.Brief38,52021.000 Stk.Spread0,0200,05 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 38,520 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,02 EUR |
| Spread in % | 0,05 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 2,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
S&P 500
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 5.235,92 Pkt. | 41,59 Pkt. 0,79 % | – |
* Berechnet mit 5.277,51 Pkt. • S&P 500 •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 36,330 EUR -0,720 EUR · -1,94 % gestern, 21:20:13 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 35,350 EUR -1,840 EUR · -4,95 % gestern, 17:31:07 · 0 Stk. | |||||
BNP Paribas Echtzeit | 38,510 EUR +1,810 EUR · +4,93 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes S&P 500 Index. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.