Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF MOWI ASA
- WKN
- SQ1K4V
- ISIN
- DE000SQ1K4V7
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SQ1K4V
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SQ1K4V7
•
Geld • 200 Stk.
18,430 EUR
-3,71 %-0,710
Brief • 200 Stk.
18,510 EUR
-3,29 %-0,630
Basiswert
Kursentwicklung
Handelsplatz
28.05.2024, 21:59:53Volumen0 Stk.∑ 0Geld18,320200 Stk.Brief18,800200 Stk.Spread0,4802,55 %
heute, 01:10:33Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generaleheute, 01:08:36Volumen–Geld18,430200 Stk.Brief18,510200 Stk.Spread0,0800,43 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 4,00x |
| Aktueller Briefkurs | 18,510 EUR |
| Spread abs. | 0,08 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,08 EUR |
| Spread in % | 0,43 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,50 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Mowi ASA
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 138,515 | 53,485 27,86 % | – |
* Berechnet mit 192,000 • Mowi ASA •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 18,230 EUR -0,700 EUR · -3,70 % 28.05.2024, 21:37:45 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 18,160 EUR -0,670 EUR · -3,56 % 28.05.2024, 17:50:12 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 18,430 EUR -0,710 EUR · -3,71 % heute, 01:08:36 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 4,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Mowi ASA. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.