Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF SAFRAN SA
- WKN
- SU9RMS
- ISIN
- DE000SU9RMS5
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SU9RMS
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SU9RMS5
•
Geld • 200 Stk.
24,000 EUR
+8,11 %+1,800
Brief • 200 Stk.
24,590 EUR
+10,77 %+2,390
Kursentwicklung
Handelsplatz
gestern, 21:59:47Volumen0 Stk.∑ 0Geld23,110200 Stk.Brief24,780200 Stk.Spread1,6706,74 %
heute, 07:53:02Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generalegestern, 23:00:06Volumen–Geld24,000200 Stk.Brief24,590200 Stk.Spread0,5902,40 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 12,00x |
| Aktueller Briefkurs | 24,590 EUR |
| Spread abs. | 0,59 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,59 EUR |
| Spread in % | 2,40 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Safran
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 189,223 EUR | 24,877 EUR 11,62 % | – |
* Berechnet mit 214,100 EUR • Safran •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 22,830 EUR +1,390 EUR · +6,48 % gestern, 21:47:09 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 21,530 EUR +0,480 EUR · +2,28 % gestern, 17:50:10 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 24,000 EUR +1,800 EUR · +8,11 % gestern, 23:00:06 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 12,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Safran S.A.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.