Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF MORNINGSTAR INC.
- WKN
- SW7U5Y
- ISIN
- DE000SW7U5Y8
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SW7U5Y
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SW7U5Y8
•
Geld • 500 Stk.
6,590 EUR
-8,09 %-0,580
Brief • 500 Stk.
6,880 EUR
-4,04 %-0,290
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 21:59:55Volumen0 Stk.∑ 0Geld6,750500 Stk.Brief7,060500 Stk.Spread0,3104,39 %
heute, 23:03:47Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generaleheute, 23:00:18Volumen–Geld6,590500 Stk.Brief6,880500 Stk.Spread0,2904,22 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 5,00x |
| Aktueller Briefkurs | 6,880 EUR |
| Spread abs. | 0,29 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,29 EUR |
| Spread in % | 4,20 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,50 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Morningstar
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 303,456 USD | -15,466 USD -5,37 % | – |
* Berechnet mit 287,990 USD • Morningstar •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 6,840 EUR -0,320 EUR · -4,47 % heute, 21:45:32 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 6,870 EUR -0,650 EUR · -8,64 % heute, 17:29:31 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 6,590 EUR -0,580 EUR · -8,09 % heute, 23:00:18 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Morningstar Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.