Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
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Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
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Break Even | 181,90 |
Aufgeld in % | 14,37 % |
Aufgeld abs. | 0,64 EUR |
Aufgeld p.a. | 17,66 % |
Innerer Wert | ungültig |
Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,64 EUR |
Aktueller Briefkurs | 0,640 EUR |
Spread abs. | 0,01 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,10 EUR |
Spread in % | 1,56 % |
Bezugsverhältnis | 0,100 |
Handelsdaten | |
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Letzter Handelstag Abstand | 21.03.2025 295 Tage |
Bewertungstag | 21.03.2025 |
Rückzahlungstag | 28.03.2025 |
Hebel | |
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Delta | 0,362 |
Totalverlustwahrscheinlichkeit | 63,75 % |
Gamma | 0,001 |
Omega | 8,36 |
Einfacher Hebel | 23,066 |
Volatilität | |
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Implizite Volatilität | 21,39 % |
Vega | 0,049 |
VDAX |
Laufzeit | |
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Restlaufzeit | 295 Tage |
Tages-Theta in Prozent | -0,002 -0,30 % |
Wochen-Theta in Prozent | -0,014 -2,13 % |
Zinsniveau | |
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Rho | 0,037 |
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für UBS/CALL/CHEVRON CORPORATION/175/0.1/21.03.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
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Basispreis | 175,000 USD | -15,960 USD -10,04 % | – | 0,91 aus dem Geld |
Break Even | 181,895 USD | 22,855 USD 14,40 % | – | 0,91 aus dem Geld |