ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - IT EUR...

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  • 1.192,590 EUR
  • +0,59
  • +0,05%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RGFJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0417273652 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.192,590 ( n.a. ) Eröffnung 1.192,59 Hoch / Tief (heute) 1.192,59 / 1.192,59 Fondsvolumen 910,41 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 1.192,590 ( n.a. ) Vortag 1.192,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.193,13 / 1.148,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +3,65%
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KAG (EUR) 1.192,59 EUR +0,59 +0,05% 27.03. 08:00:00 1.192,590 / 1.192,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,76% +3,60% +7,32% +12,03% n.a.
relativer Return +1,68% -1,24% -14,11% -30,45% -42,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,68% -0,41% -1,26% -1,00% -0,93% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,78% +3,98% +1,78% +0,84% +2,56% +7,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,01 -0,10 -0,16 -0,40 n.a.
Excess Return +1,48% -0,03% -0,84% -1,66% -5,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,57% 1,56% 2,61% 2,49% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,15% -0,91% -3,69% -3,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,59% +0,68% +1,90% +1,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,12% -1,73% -1,73% n.a.
Höchstkurs 1.193,13 1.193,13 1.193,13 1.193,13 1.193,13 n.a.
Tiefstkurs 1.192,00 1.182,21 1.148,61 1.106,39 1.053,34 n.a.
Durchschnittspreis 1.192,62 1.190,13 1.173,59 1.144,04 1.120,39 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich in speziellen Finanzinstrumenten, deren Wert von Änderungen der Kursschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt abhängig ist. Insbesondere werden Varianz-Swaps eingesetzt, die an Wert gewinnen, wenn die am Aktienmarkt realisierte Volatilität (bzw. deren Quadrat, die Varianz) in einem festgelegten Zeitraum niedriger ausfällt als die bei Abschluss der Swap-Vereinbarung unterstellte Volatilität. Für den Erfolg der Anlagestrategie ist somit nicht die Richtung der Aktienmarktentwicklung entscheidend, sondern die tatsächliche Entwicklung der Schwankungsintensität im Vergleich zu der im Varianzswap festgelegten Volatilität. Das nicht in Derivaten gebundene Fondsvermögen wird in ein Portfolio mit dem Euro-Geldmarkt ähnlichen Rendite-/Risikoprofil angelegt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - IT EUR ACC

Auflagedatum 13.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Brunner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,30% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 14.12.2018
2,72% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2017
2,68% BUNDESOBLIGATION 170 FIX 0.250% 11.10.2019
2,66% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2018
2,64% EFSF EMTN FIX 1.125% 30.11.2017
2,63% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.06.2018
2,62% BUNDESOBLIGATION 164 FIX 0.500% 13.10.2017
2,61% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% _15.09.2017
2,14% UNEDIC EMTN FIX 3.000% 25.04.2019
2,11% KFW GMTN FIX 0.000% 07.12.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY - IT EUR ACC

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