Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF THE TRADE DESK INC. CLASS A
•
Geld • 50.000 Stk.
0,105 EUR
+6,60 %+0,006
Brief • 50.000 Stk.
0,106 EUR
+7,61 %+0,007
Faktor
5x
Basispreis
43,930 USD
Akt. Reset-Barriere
36,023 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
5x
Basispreis
43,930 USD
Akt. Reset-Barriere
36,023 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
- gettex19.09.2025, 21:58:53Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,10550.000 Stk.Brief0,10650.000 Stk.Spread0,0010,94 %
- BNP Paribas19.09.2025, 21:58:50Volumen–Geld0,10550.000 Stk.Brief0,10650.000 Stk.Spread0,0010,94 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 5,00x |
Aktueller Briefkurs | 0,106 EUR |
Spread abs. | 0,00 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,00 EUR |
Spread in % | 0,94 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | 2,00 % |
Bezugsverhältnis | 1,000 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
The Trade Desk
* Berechnet mit 44,470 USD • The Trade Desk •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH FactL O.End TradDesk 18
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum09.04.2025
- Emissionsvolumen1 Mio.
- Basiswert bei Emission89,76 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes The Trade Desk Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.