Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF DAX PERFORMANCE INDEX
•
Geld • 2.000 Stk.
320,610 EUR
-9,66 %-34,290
Brief • 2.000 Stk.
320,910 EUR
-9,58 %-33,990
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 14:38:32Volumen0 Stk.∑ 0Geld320,6102.000 Stk.Brief320,9102.000 Stk.Spread0,3000,09 %- JPMorganheute, 14:38:31Volumen–Geld320,6102.000 Stk.Brief320,9102.000 Stk.Spread0,3000,09 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 30,00x |
| Aktueller Briefkurs | 320,910 EUR |
| Spread abs. | 0,30 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,71 EUR |
| Spread in % | 0,08 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,425 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
DAX
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 22.045,00 Pkt. | 471,02 Pkt. 2,09 % | – |
| Akt. Basispreis | 21.682,69 Pkt. | 833,33 Pkt. 3,70 % | – |
* Berechnet mit 22.516,02 Pkt. • DAX •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 305,060 EUR -15,320 EUR · -4,78 % gestern, 16:34:56 · 0 Stk. | |||||
JPMorgan Echtzeit | 320,610 EUR -34,290 EUR · -9,66 % heute, 14:38:31 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 30,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes DAX. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.