Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF CHARTER COMMUNICATIONS INC.
Geld • 159.000 Stk.
0,203 EUR
-17,98 %-0,044
heute, 19:36:21
Brief • 159.000 Stk.
0,207 EUR
-16,36 %-0,041
heute, 19:36:21
Faktor
5x
Basispreis
132,000 USD
Akt. Reset-Barriere
110,880 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
5x
Basispreis
132,000 USD
Akt. Reset-Barriere
110,880 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
- gettexheute, 19:36:23Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,203159.000 Stk.Brief0,207159.000 Stk.Spread0,0041,93 %
- BNP Paribasheute, 19:36:21Volumen–Geld0,203159.000 Stk.Brief0,207159.000 Stk.Spread0,0041,93 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 5,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,207 EUR |
| Spread abs. | 0,00 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,34 USD |
| Spread in % | 1,53 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 2,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Charter Communications
* Berechnet mit 229,860 USD • Charter Communications •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH FactL O.End Charter 16
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum30.01.2026
- Emissionsvolumen5 Mio.
- Basiswert bei Emission–
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Charter Communications Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.

