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Tabula JPM Gl.Cr.Vol.Premium In.UE(EUR)

WKN: A2PFWW · ISIN: IE00BHPGG813 · Tabula Investment Management Limited

Fondsvolumen
10,62 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
J.P. MORGAN GLOBAL CRED …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Irland

(Echtzeit)
10.450,500 EUR
+0,50 EUR+0,00 %
Geld
10.322,00 EUR
(49 Stk.)
Brief
10.579,00 EUR
(48 Stk.)

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterIndustrieIT/TelekommunikationEnergieFinanzen
Stand:
  • Konsumgüter (45,8 %)
  • Industrie (19,8 %)
  • IT/Telekommunikation (18,4 %)
  • Energie (8,9 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichandere LänderDeutschlandItalienNiederlandeSpanienSchweizKanada
Stand:
  • USA (43,2 %)
  • Großbritannien (15,5 %)
  • Frankreich (11,8 %)
  • andere Länder (11,8 %)

Top Holdings zu Tabula JPM Gl.Cr.Vol.Premium In.UE(EUR)

AnteilWertpapiername
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Stand:

ETF-Strategie zu Tabula JPM Gl.Cr.Vol.Premium In.UE(EUR)

Der Teilfonds ist passiv und hat das Ziel, die Entwicklung des J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index (der Index) abzubilden. Der Index soll die Rendite der beiden Credit Volatility Indizes, namentlich des J.P Morgan Credit Europe Crossover Short Volatility 2 Index und des J.P Morgan Credit NA HY Short Volatility 2 Index, verfolgen, wobei die Gewichtungen dieser Indizes auf Monatsbasis auf eine Gleichgewichtung neu ausgerichtet werden, so dass die Präsenz eines jeden Credit Volatility Index innerhalb des Index einer Long-Position von jeweils 50 % gleichkommt. Die auf den nominalen Barmittelreferenzbetrag aufgelaufenen Zinsen machen den übrigen Indexwert aus. Die Zinsen laufen in Höhe des Barmittelreferenzsatzes zuzgl. seines Spread auf. Jeder Credit Volatility Index zielt darauf ab, die Rendite eines hypothetischen Anlegers zu verfolgen, der European Swaption Strangles mit Bezugnahme auf einen Kreditindex verkauft und diese zugleich absichert, indem er Index CDS mit Bezugnahme auf denselben Kreditindex abschließt (die 'Index CDS-Absicherung'). Der Teilfonds geht einen ungedeckten OTC Total Return Swap ein, der die Rendite des Index bieten soll und im Gegenzug Zahlungen an die Swap-Gegenpartei in Höhe einer vereinbarten Rendite mit Bezug auf den Barmittelreferenzsatz leistet.