Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF MOODYS CORP
•
Geld • 15.000 Stk.
4,590 EUR
+13,75 %+0,555
Brief • 15.000 Stk.
4,640 EUR
+14,99 %+0,605
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 21:15:27Volumen0 Stk.∑ 0Geld4,59015.000 Stk.Brief4,64015.000 Stk.Spread0,0501,08 %- Morgan Stanleyheute, 21:15:27Volumen–Geld4,59015.000 Stk.Brief4,64015.000 Stk.Spread0,0501,08 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 4,00x |
| Aktueller Briefkurs | 4,640 EUR |
| Spread abs. | 0,05 EUR |
| Homogenisierter Spread | 1,30 EUR |
| Spread in % | 1,08 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,038 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Moody's
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 367,320 USD | 118,440 USD 24,38 % | – |
| Akt. Basispreis | 353,188 USD | 132,573 USD 27,29 % | – |
* Berechnet mit 485,760 USD • Moody's •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 4,600 EUR +0,590 EUR · +14,71 % heute, 20:58:19 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 4,615 EUR +0,580 EUR · +14,37 % heute, 21:15:27 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 4,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Moody's Corp.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.