Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG
•
Geld • 300 Stk.
2,900 EUR
-1,36 %-0,040
Brief
(Keine Daten verfügbar)
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 19:35:32Volumen0 Stk.∑ 0Geld2,900300 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanleyheute, 19:35:32Volumen–Geld2,900300 Stk.Brief–0 Stk.Spread––
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 4,00x |
| Aktueller Briefkurs | n.a. |
| Spread abs. | - |
| Homogenisierter Spread | - |
| Spread in % | - |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,788 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
W&W (Wüstenrot & Württembergische)
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 11,640 EUR | 3,300 EUR 22,09 % | – |
| Akt. Basispreis | 11,191 EUR | 3,749 EUR 25,09 % | – |
* Berechnet mit 14,940 EUR • W&W (Wüstenrot & Württembergische) •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 2,910 EUR -0,060 EUR · -2,02 % heute, 18:24:03 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 2,900 EUR -0,040 EUR · -1,36 % heute, 19:21:18 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 4,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Wüstenrot & Württembergische AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.