Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF HENNES & MAURITZ AB `B`
•
Geld • 13.800 Stk.
5,010 EUR
-0,69 %-0,035
Brief • 13.800 Stk.
5,020 EUR
-0,50 %-0,025
Faktor
2x
Basispreis
152,450
Akt. Reset-Barriere
83,848
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
2x
Basispreis
152,450
Akt. Reset-Barriere
83,848
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
- gettexgestern, 17:23:16Volumen0 Stk.∑ 0Geld5,01013.800 Stk.Brief5,02013.800 Stk.Spread0,0100,20 %
- BNP Paribasgestern, 17:24:17Volumen–Geld5,01013.800 Stk.Brief5,02013.800 Stk.Spread0,0100,20 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 2,00x |
Aktueller Briefkurs | 5,020 EUR |
Spread abs. | 0,01 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,01 EUR |
Spread in % | 0,20 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | 2,00 % |
Bezugsverhältnis | 1,000 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
H&M Hennes & Mauritz
* Berechnet mit 152,450 SEK • H&M Hennes & Mauritz •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH FactL O.End H&M 45
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum10.12.2021
- Emissionsvolumen1 Mio.
- Basiswert bei Emission128,90
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes H & M Hennes & Mauritz AB. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.