Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF MARKETAXESS HOLDINGS INC.
•
Geld • 39.400 Stk.
1,000 EUR
-3,38 %-0,035
Brief • 39.400 Stk.
1,030 EUR
-0,48 %-0,005
Faktor
3x
Basispreis
179,710 USD
Akt. Reset-Barriere
125,797 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
3x
Basispreis
179,710 USD
Akt. Reset-Barriere
125,797 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
- gettex19.09.2025, 21:55:10Volumen0 Stk.∑ 0Geld1,00039.400 Stk.Brief1,03039.400 Stk.Spread0,0302,91 %
- BNP Paribas19.09.2025, 21:55:10Volumen–Geld1,00039.400 Stk.Brief1,03039.400 Stk.Spread0,0302,91 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 3,00x |
Aktueller Briefkurs | 1,030 EUR |
Spread abs. | 0,03 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,03 EUR |
Spread in % | 2,91 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | 2,50 % |
Bezugsverhältnis | 1,000 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
MarketAxess
* Berechnet mit 178,520 USD • MarketAxess •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH FactL O.End Mark 30
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs50,00 EUR
- Emissionsdatum11.03.2022
- Emissionsvolumen1 Mio.
- Basiswert bei Emission209,43 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes MarketAxess Holdings Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.