Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF IMPERIAL BRANDS PLC
•
Geld • 300 Stk.
81,880 EUR
+5,62 %+4,360
Brief • 300 Stk.
82,060 EUR
+5,86 %+4,540
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 19:33:48Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanleyheute, 17:27:26Volumen–Geld81,880300 Stk.Brief82,060300 Stk.Spread0,1800,22 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 4,00x |
| Aktueller Briefkurs | 82,060 EUR |
| Spread abs. | 0,18 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,02 EUR |
| Spread in % | 0,22 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 8,496 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Imperial Brands
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 2.399,000 GBp | 722,000 GBp 23,13 % | – |
| Akt. Basispreis | 2.305,980 GBp | 815,020 GBp 26,11 % | – |
* Berechnet mit 3.121,000 GBp • Imperial Brands •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 80,400 EUR +2,830 EUR · +3,65 % heute, 15:49:58 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 81,970 EUR +4,450 EUR · +5,74 % heute, 17:27:26 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 4,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Imperial Brands PLC. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.