Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF UNITY SOFTWARE INC.
•
Geld • 80.000 Stk.
1,900 EUR
-0,26 %-0,005
Brief • 80.000 Stk.
1,910 EUR
+0,26 %+0,005
Faktor
2x
Basispreis
22,790 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,099
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
2x
Basispreis
22,790 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,099
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 2,00x |
Aktueller Briefkurs | 1,910 EUR |
Spread abs. | 0,01 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,10 EUR |
Spread in % | 0,53 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,099 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Unity Software
* Berechnet mit 45,490 USD • Unity Software •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Unity 24,69
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum12.05.2022
- Emissionsvolumen6 Mio.
- Basiswert bei Emission34,01 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Unity Software Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.