Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF TENCENT HOLDINGS LTD
•
Geld • 1.250 Stk.
7,460 EUR
+19,07 %+1,195
Brief • 1.500 Stk.
7,570 EUR
+20,83 %+1,305
Basiswert
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 18:53:43Volumen0 Stk.∑ 0Geld7,4701.250 Stk.Brief7,5801.500 Stk.Spread0,1101,45 %- Morgan Stanleyheute, 18:52:29Volumen–Geld7,4601.250 Stk.Brief7,5701.500 Stk.Spread0,1101,45 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 4,00x |
| Aktueller Briefkurs | 7,570 EUR |
| Spread abs. | 0,11 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,23 EUR |
| Spread in % | 1,47 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,470 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Tencent
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 375,890 | 111,910 22,94 % | – |
| Akt. Basispreis | 357,989 | 129,811 26,61 % | – |
* Berechnet mit 487,800 • Tencent •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 7,100 EUR +0,930 EUR · +15,07 % heute, 15:29:20 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 7,515 EUR +1,250 EUR · +19,95 % heute, 18:52:29 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 4,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Tencent Holdings Ltd. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.