Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF WAL-MART STORES INC
- WKN
- SW2NX2
- ISIN
- DE000SW2NX21
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SW2NX2
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SW2NX21
•
Geld • 750 Stk.
7,100 EUR
+1,14 %+0,080
Brief • 750 Stk.
7,170 EUR
+2,14 %+0,150
Kursentwicklung
Handelsplatz
gestern, 21:59:55Volumen0 Stk.∑ 0Geld7,020750 Stk.Brief7,090750 Stk.Spread0,0700,99 %
heute, 06:20:47Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generaleheute, 05:08:20Volumen–Geld7,100750 Stk.Brief7,170750 Stk.Spread0,0700,98 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 11,00x |
| Aktueller Briefkurs | 7,170 EUR |
| Spread abs. | 0,07 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,07 EUR |
| Spread in % | 0,98 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,50 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Walmart
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 158,284 USD | -93,394 USD -143,93 % | – |
* Berechnet mit 64,890 USD • Walmart •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 6,940 EUR -0,260 EUR · -3,61 % gestern, 21:51:38 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 7,130 EUR -0,040 EUR · -0,56 % gestern, 17:43:03 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 7,100 EUR +0,080 EUR · +1,14 % heute, 05:08:20 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 11,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Walmart Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.