Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF WIENERBERGER AG
•
Geld • 1.000 Stk.
5,480 EUR
-2,66 %-0,150
Brief • 1.000 Stk.
5,530 EUR
-1,78 %-0,100
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 12:55:40Volumen0 Stk.∑ 0Geld5,4901.000 Stk.Brief5,5401.000 Stk.Spread0,0500,90 %- Morgan Stanleyheute, 13:00:13Volumen–Geld5,4801.000 Stk.Brief5,5301.000 Stk.Spread0,0500,90 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 3,00x |
| Aktueller Briefkurs | 5,530 EUR |
| Spread abs. | 0,05 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,09 EUR |
| Spread in % | 0,91 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,531 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Wienerberger
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 22,220 EUR | 9,400 EUR 29,73 % | – |
| Akt. Basispreis | 21,364 EUR | 10,256 EUR 32,44 % | – |
* Berechnet mit 31,620 EUR • Wienerberger •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 5,510 EUR -0,220 EUR · -3,84 % heute, 10:31:19 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 5,505 EUR -0,125 EUR · -2,22 % heute, 13:00:13 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Wienerberger AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.