Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF EPAM SYSTEMS INC.
•
Geld • 27.500 Stk.
2,440 EUR
-1,61 %-0,040
Brief • 30.000 Stk.
2,460 EUR
-0,81 %-0,020
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 10:11:35Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanley16.05.2025, 21:55:50Volumen–Geld2,44027.500 Stk.Brief2,46030.000 Stk.Spread0,0200,81 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 2,00x |
| Aktueller Briefkurs | 2,460 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,67 EUR |
| Spread in % | 0,81 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,030 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
EPAM Systems
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 96,990 USD | 86,610 USD 47,17 % | – |
| Akt. Basispreis | 92,368 USD | 91,233 USD 49,69 % | – |
* Berechnet mit 183,600 USD • EPAM Systems •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 2,440 EUR -0,020 EUR · -0,81 % 16.05.2025, 20:59:12 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 2,450 EUR -0,030 EUR · -1,21 % 16.05.2025, 21:55:50 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes EPAM Systems Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.