Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF EURO / YEN (EUR/JPY)
Geld • 70.000 Stk.
9,810 EUR
-1,85 %-0,185
gestern, 19:59:32
Brief • 70.000 Stk.
9,820 EUR
-1,75 %-0,175
gestern, 19:59:32
Faktor
10x
Basispreis
167,5482 JPY
Akt. Reset-Barriere
168,6910 JPY
Bezugsverhältnis
100,528
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
10x
Basispreis
167,5482 JPY
Akt. Reset-Barriere
168,6910 JPY
Bezugsverhältnis
100,528
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 10,00x |
| Aktueller Briefkurs | 9,820 EUR |
| Spread abs. | 0,01 JPY |
| Homogenisierter Spread | 0,00 JPY |
| Spread in % | 0,10 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 100,528 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Euro / Yen (Yenkurs)
* Berechnet mit 182,8310 JPY • Euro / Yen (Yenkurs) •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End EO/YN 167,5482
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum18.04.2024
- Emissionsvolumen3 Mio.
- Basiswert bei Emission164,53 JPY
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 10,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes EUR/JPY. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
