Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF SIXT SE
- WKN
- SW9ZWW
- ISIN
- DE000SW9ZWW7
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SW9ZWW
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SW9ZWW7
•
Geld • 700 Stk.
4,900 EUR
+0,41 %+0,020
Brief • 700 Stk.
5,070 EUR
+3,89 %+0,190
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 15:28:37Volumen0 Stk.∑ 0Geld4,900700 Stk.Brief5,070700 Stk.Spread0,1703,35 %
heute, 15:27:47Volumen0 Stk.∑ 0Geld4,900700 Stk.Brief5,060700 Stk.Spread0,1603,16 %- Societe Generaleheute, 15:28:37Volumen–Geld4,900700 Stk.Brief5,070700 Stk.Spread0,1703,35 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 5,070 EUR |
| Spread abs. | 0,16 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,16 EUR |
| Spread in % | 3,17 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,50 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Sixt SE St
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 79,549 EUR | -11,849 EUR -17,50 % | – |
* Berechnet mit 67,700 EUR • Sixt SE St •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 4,890 EUR +0,090 EUR · +1,88 % heute, 15:00:20 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 4,880 EUR +0,070 EUR · +1,46 % heute, 15:23:20 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 4,900 EUR +0,020 EUR · +0,41 % heute, 15:28:37 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Sixt SE. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.