Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF CAC 40 INDEX
•
Geld • 350.000 Stk.
0,930 EUR
-4,62 %-0,045
Brief • 350.000 Stk.
0,940 EUR
-3,59 %-0,035
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 16:16:40Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,930350.000 Stk.Brief0,940350.000 Stk.Spread0,0101,06 %- Morgan Stanleyheute, 16:08:13Volumen–Geld0,930350.000 Stk.Brief0,940350.000 Stk.Spread0,0101,06 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 12,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,940 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 6,66 EUR |
| Spread in % | 1,09 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,002 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
CAC 40
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 7.327,09 Pkt. | 497,01 Pkt. 6,35 % | – |
| Akt. Basispreis | 7.218,81 Pkt. | 605,29 Pkt. 7,74 % | – |
* Berechnet mit 7.824,10 Pkt. • CAC 40 •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 0,960 EUR -0,030 EUR · -3,03 % heute, 14:43:35 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 0,935 EUR -0,040 EUR · -4,10 % heute, 16:08:13 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 12,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes CAC 40. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.