Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF HENNES & MAURITZ AB `B`
•
Geld • 1.700 Stk.
10,160 EUR
+1,14 %+0,115
Brief • 1.700 Stk.
10,240 EUR
+1,94 %+0,195
Faktor
8x
Basispreis
155,700
Akt. Reset-Barriere
138,573
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
8x
Basispreis
155,700
Akt. Reset-Barriere
138,573
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
- gettexgestern, 11:02:40Volumen0 Stk.∑ 0Geld9,5101.900 Stk.Brief9,5801.900 Stk.Spread0,0700,73 %
- BNP Paribasheute, 10:25:41Volumen–Geld10,1601.700 Stk.Brief10,2401.700 Stk.Spread0,0800,78 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 8,00x |
Aktueller Briefkurs | 10,240 EUR |
Spread abs. | 0,08 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,08 EUR |
Spread in % | 0,78 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | 2,50 % |
Bezugsverhältnis | 1,000 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
H&M Hennes & Mauritz
* Berechnet mit 155,600 SEK • H&M Hennes & Mauritz •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH FactL O.End H&M 11
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs100,00 EUR
- Emissionsdatum12.08.2024
- Emissionsvolumen1 Mio.
- Basiswert bei Emission128,90
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes H & M Hennes & Mauritz AB. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.