Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF PAGSEGURO DIGITAL LTD. CLASS A
Geld • 100.000 Stk.
0,280 EUR
+1,82 %+0,005
gestern, 19:58:57
Brief • 100.000 Stk.
0,290 EUR
+5,45 %+0,015
gestern, 19:58:57
Faktor
4x
Basispreis
6,842 USD
Akt. Reset-Barriere
7,390 USD
Bezugsverhältnis
0,142
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
4x
Basispreis
6,842 USD
Akt. Reset-Barriere
7,390 USD
Bezugsverhältnis
0,142
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 4,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,290 EUR |
| Spread abs. | 0,01 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,02 USD |
| Spread in % | 0,99 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 0,142 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
PagSeguro Digital A
* Berechnet mit 11,010 USD • PagSeguro Digital A •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Pagsegur 6,789
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum04.09.2024
- Emissionsvolumen7 Mio.
- Basiswert bei Emission11,08 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 4,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Pagseguro Digital Ltd.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
