Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF ECKERT & ZIEGLER SE
•
Geld • 400 Stk.
13,950 EUR
+2,31 %+0,315
Brief • 400 Stk.
14,160 EUR
+3,85 %+0,525
Faktor
2x
Basispreis
9,002 EUR
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
1,492
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
2x
Basispreis
9,002 EUR
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
1,492
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 2,00x |
Aktueller Briefkurs | 14,160 EUR |
Spread abs. | 0,21 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,14 EUR |
Spread in % | 1,48 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 1,492 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Eckert & Ziegler
* Berechnet mit 18,330 EUR • Eckert & Ziegler •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Eckert 9,18
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum07.10.2024
- Emissionsvolumen14 Mio.
- Basiswert bei Emission42,11 EUR
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Eckert & Ziegler SE. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.