Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF INTERACTIVE BROKERS GROUP INC. CLASS A
Geld • 200 Stk.
104,610 EUR
-6,22 %-6,935
heute, 19:59:53
Brief • 200 Stk.
105,840 EUR
-5,11 %-5,705
heute, 19:59:53
Faktor
3x
Basispreis
89,820 USD
Akt. Reset-Barriere
62,874 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
3x
Basispreis
89,820 USD
Akt. Reset-Barriere
62,874 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
- gettexheute, 19:59:48Volumen0 Stk.∑ 0Geld104,570200 Stk.Brief105,800200 Stk.Spread1,2301,16 %
- BNP Paribasheute, 19:59:53Volumen–Geld104,610200 Stk.Brief105,840200 Stk.Spread1,2301,16 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 3,00x |
| Aktueller Briefkurs | 105,840 EUR |
| Spread abs. | 1,23 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,80 USD |
| Spread in % | 1,11 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 2,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Interactive Brokers
* Berechnet mit 73,450 USD • Interactive Brokers •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH FactL O.End InAkBrok 30
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs50,00 EUR
- Emissionsdatum06.12.2024
- Emissionsvolumen1 Mio.
- Basiswert bei Emission64,90 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Interactive Brokers Group Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.

