Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Geld • 100.000 Stk.
0,420 EUR
+3,70 %+0,015
05.06.2026, 19:52:50
Brief • 100.000 Stk.
0,430 EUR
+6,17 %+0,025
05.06.2026, 19:52:50
Faktor
5x
Basispreis
69,368 USD
Akt. Reset-Barriere
72,840 USD
Bezugsverhältnis
0,027
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
5x
Basispreis
69,368 USD
Akt. Reset-Barriere
72,840 USD
Bezugsverhältnis
0,027
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 5,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,430 EUR |
| Spread abs. | 0,01 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,41 USD |
| Spread in % | 2,56 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 0,027 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Zimmer Biomet
* Berechnet mit 98,130 USD • Zimmer Biomet •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Zimmer 69,3676
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum12.02.2025
- Emissionsvolumen3 Mio.
- Basiswert bei Emission100,30 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Zimmer Biomet Holdings Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
