Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF CRISPR THERAPEUTICS AG
Geld • 6.250 Stk.
9,880 EUR
+23,12 %+1,855
02.07.2026, 19:59:51
Brief • 7.500 Stk.
9,930 EUR
+23,74 %+1,905
02.07.2026, 19:59:51
Faktor
3x
Basispreis
40,062 USD
Akt. Reset-Barriere
41,670 USD
Bezugsverhältnis
0,562
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
3x
Basispreis
40,062 USD
Akt. Reset-Barriere
41,670 USD
Bezugsverhältnis
0,562
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 3,00x |
| Aktueller Briefkurs | 9,930 EUR |
| Spread abs. | 0,05 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,28 USD |
| Spread in % | 1,88 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 0,562 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
CRISPR Therapeutics
* Berechnet mit 53,580 USD • CRISPR Therapeutics •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End CRISPR 40,0624
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum02.04.2025
- Emissionsvolumen9 Mio.
- Basiswert bei Emission34,18 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes CRISPR Therapeutics AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
