Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF ASM INTERNATIONAL N.V.
•
Geld • 1.863 Stk.
5,370 EUR
-11,17 %-0,675
Brief • 1.809 Stk.
5,530 EUR
-8,52 %-0,515
Faktor
8x
Basispreis
492,100 EUR
Akt. Reset-Barriere
437,969 EUR
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
8x
Basispreis
492,100 EUR
Akt. Reset-Barriere
437,969 EUR
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
- gettex19.09.2025, 21:57:12Volumen0 Stk.∑ 0Geld5,3701.863 Stk.Brief5,5301.809 Stk.Spread0,1602,89 %
- BNP Paribas19.09.2025, 21:57:09Volumen–Geld5,3701.863 Stk.Brief5,5301.809 Stk.Spread0,1602,89 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 8,00x |
Aktueller Briefkurs | 5,530 EUR |
Spread abs. | 0,16 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,16 EUR |
Spread in % | 2,89 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | 2,50 % |
Bezugsverhältnis | 1,000 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
ASM International
* Berechnet mit 492,100 EUR • ASM International •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH FactL O.End ASM 11
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum07.04.2025
- Emissionsvolumen1 Mio.
- Basiswert bei Emission418,50 EUR
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes ASM International N.V.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.