Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF STXE600 REAL ESTATE INDEX (PRICE) (EUR)
•
Geld • 6.250 Stk.
7,680 EUR
-19,92 %-1,910
Brief
(Keine Daten verfügbar)
Faktor
6x
Basispreis
103,43 Pkt.
Akt. Reset-Barriere
107,58 Pkt.
Bezugsverhältnis
0,453
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
6x
Basispreis
103,43 Pkt.
Akt. Reset-Barriere
107,58 Pkt.
Bezugsverhältnis
0,453
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | n.a. |
| Spread abs. | 0,53 $$$ |
| Homogenisierter Spread | 0,16 $$$ |
| Spread in % | 0,66 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,453 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
STOXX Europe 600 Real Estate
* Berechnet mit 136,16 $$$ • STOXX Europe 600 Real Estate •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End STXERE 103,4337
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum09.04.2025
- Emissionsvolumen5 Mio.
- Basiswert bei Emission116,18 Pkt.
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes STOXX Europe 600 Real Estate Preisindex. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
