Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF TRANE TECHNOLOGIES PLC
Geld • 3.750 Stk.
16,080 EUR
-1,68 %-0,275
gestern, 19:59:52
Brief • 3.750 Stk.
16,190 EUR
-1,01 %-0,165
gestern, 19:59:52
Faktor
5x
Basispreis
361,890 USD
Akt. Reset-Barriere
380,000 USD
Bezugsverhältnis
0,209
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
5x
Basispreis
361,890 USD
Akt. Reset-Barriere
380,000 USD
Bezugsverhältnis
0,209
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 5,00x |
| Aktueller Briefkurs | 16,190 EUR |
| Spread abs. | 0,11 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,55 USD |
| Spread in % | 0,69 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 0,209 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Trane Technologies
* Berechnet mit 462,770 USD • Trane Technologies •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End TraneT 361,8897
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum23.04.2025
- Emissionsvolumen5 Mio.
- Basiswert bei Emission322,37 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Trane Technologies PLC. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
