Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
Geld • 70.000 Stk.
4,700 EUR
+3,07 %+0,140
heute, 17:54:47
Brief • 63.000 Stk.
4,710 EUR
+3,29 %+0,150
heute, 17:54:47
Faktor
20x
Basispreis
49.136,92 Pkt.
Akt. Reset-Barriere
50.429,22 Pkt.
Bezugsverhältnis
0,002
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
20x
Basispreis
49.136,92 Pkt.
Akt. Reset-Barriere
50.429,22 Pkt.
Bezugsverhältnis
0,002
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 20,00x |
| Aktueller Briefkurs | 4,710 EUR |
| Spread abs. | 0,01 USD |
| Homogenisierter Spread | 1,53 USD |
| Spread in % | 0,08 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,00 % |
| Bezugsverhältnis | 0,002 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Dow Jones
* Berechnet mit 49.251,84 USD • Dow Jones •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameUniCredit Bank GmbH HVB FaktL O.EndDJIA49015,91409
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartBermuda
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs13,22 EUR
- Emissionsdatum20.05.2025
- Emissionsvolumen70.000
- Basiswert bei Emission–
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 20,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes DJ Industrial Average. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
