Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF S&P GSCI SUGAR INDEX EXCESS RETURN
•
Geld • 70.000 Stk.
0,910 EUR
-9,90 %-0,100
Brief • 70.000 Stk.
0,930 EUR
-7,92 %-0,080
Faktor
6x
Basispreis
9,09 Pkt.
Akt. Reset-Barriere
9,82 Pkt.
Bezugsverhältnis
0,647
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
6x
Basispreis
9,09 Pkt.
Akt. Reset-Barriere
9,82 Pkt.
Bezugsverhältnis
0,647
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,930 EUR |
| Spread abs. | 0,02 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,03 USD |
| Spread in % | 1,69 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 0,647 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
S&P GSCI SUGAR INDEX EXCESS RETURN
* Berechnet mit 10,87 USD • S&P GSCI SUGAR INDEX EXCESS RETURN •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End S&PSugar 9,0937
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum04.06.2025
- Emissionsvolumen2 Mio.
- Basiswert bei Emission13,73 Pkt.
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes S&P GSCI Sugar ER Index. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
